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  • 作者:易广颂
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  • 发布时间:2025-06-24
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套保策略调整:针对分红季节性变化,套期保值者需相应调整策略。对保守型套保者,可在3月份换月至9月合约或在4月份换月至12月合约,选择基差年率(对冲成本)相对友好的时间段入场,规避5月到8月贴水走扩后再收窄的风险。激进型空头套保者,则可利用分红季节性规律进行条件换月操作,重点关注5月份前后的换月时机,以降低对冲成本。

Bowman表示,考虑到该杠杆率规定限制了贷款机构在29万亿美元国债市场的交易,现已“到了重新审视”这一关键资本缓冲机制的时机。